PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZALT с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZALT с GMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZALT (Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly) and GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, ZALT returned 10.32% vs 15.27% for GMAR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZALT charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for GMAR.

Доходность

Сравнение доходности ZALT и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZALT показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 8.06%.

ZALT

1 день
0.07%
1 месяц
0.91%
С начала года
3.68%
6 месяцев
4.04%
1 год
10.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.16%
1 месяц
1.44%
С начала года
8.06%
6 месяцев
8.91%
1 год
15.27%
3 года*
12.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZALT и GMAR

2026 (YTD)202520242023
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		3.68%9.44%11.92%3.95%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		8.06%9.29%12.14%5.54%

Correlation

The correlation between ZALT and GMAR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.75

The correlation between ZALT and GMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZALT и GMAR

Секторы
ZALT
GMAR

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

ZALT
36.2%
GMAR
36.2%

Финансовые услуги

ZALT
11.9%
GMAR
11.9%

Коммуникационные услуги

ZALT
10.9%
GMAR
10.9%

Потребительский циклический сектор

ZALT
10.1%
GMAR
10.1%

Здравоохранение

ZALT
8.4%
GMAR
8.4%

Промышленность

ZALT
8.1%
GMAR
8.1%

Потребительский защитный сектор

ZALT
4.9%
GMAR
4.9%

Энергетика

ZALT
3.5%
GMAR
3.5%

Коммунальные услуги

ZALT
2.3%
GMAR
2.3%

Недвижимость

ZALT
1.9%
GMAR
1.9%

Сырьевые материалы

ZALT
1.8%
GMAR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с ZALT:
ZALT с EALTZALT с UJULZALT с BALTZALT с HEQTZALT с PAGRXZALT с SPYZALT с MOOD
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GAPRGMAR с CAOSGMAR с GJUNGMAR с BSTPGMAR с GMAY

Доходность на риск

ZALT vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZALT
Ранг доходности на риск ZALT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZALT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZALT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZALT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZALT c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZALTGMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
3.93

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
6.58

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

2.01

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

8.55

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.64

59.48

-37.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZALT vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZALT на текущий момент составляет 2.50, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZALT и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZALTGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

3.93

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

1.92

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ZALT и GMAR

Максимальная просадка ZALT за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZALT и GMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZALTGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.19%

-9.11%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-1.79%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-0.54%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.26%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZALT и GMAR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) составляет 0.39%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что ZALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZALTGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

0.68%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.99%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

3.90%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

6.83%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

6.83%

-0.46%

Сравнение комиссий ZALT и GMAR

ZALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZALT и GMAR

Ни ZALT, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZALT and GMAR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMAR has higher volatility (0.68%) compared to ZALT (0.39%). In terms of maximum drawdown, ZALT dropped -8.19% vs GMAR's -9.11%.

On 1-year performance, GMAR leads with 15.27% vs 10.32% for ZALT. On fees, ZALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, ZALT has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GMAR has performed better with a 15.27% return vs 10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for GMAR.

ZALT and GMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.69% for ZALT and 0.85% for GMAR.

GMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZALT и GMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор