PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZALT с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZALT с DMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

ZALT и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZALT и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZALT и DMAR

2026 (YTD)202520242023
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		0.15%9.44%11.92%3.95%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%5.30%

Доходность по периодам

С начала года, ZALT показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.

ZALT

1 день
0.49%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.21%
1 год
9.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с ZALT:
ZALT с EALTZALT с UJULZALT с BALTZALT с HEQTZALT с SPYZALT с PAGRXZALT с MOOD
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с ARLUDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий ZALT и DMAR

ZALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly

Доходность на риск

ZALT vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZALT
Ранг доходности на риск ZALT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZALT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZALT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZALT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZALT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZALT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZALT c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZALTDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.68

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.48

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.09

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

13.80

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZALT vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZALT на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZALT и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZALTDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.68

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.04

+0.53

Корреляция

Корреляция между ZALT и DMAR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZALT и DMAR

Ни ZALT, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZALT и DMAR

Максимальная просадка ZALT за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZALT и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZALTDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.19%

-9.84%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-6.15%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

0.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-1.91%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.93%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ZALT и DMAR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) составляет 1.39%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что ZALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZALTDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.94%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

2.72%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

7.59%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

7.06%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

7.04%

-0.49%