Сравнение YYY с TLTW
YYY (Amplify CEF High Income ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YYY is a Diversified Portfolio fund tracking the Nasdaq CEF High Income™ Index, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, YYY returned 12.43%/yr vs 1.13%/yr for TLTW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. YYY charges 3.23%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности YYY и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YYY показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.90%.
YYY
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 5.68%
TLTW
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YYY и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YYY Amplify CEF High Income ETF | 4.19% | 13.08% | 11.86% | 12.98% | -7.92% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.90% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.14% |
Correlation
The correlation between YYY and TLTW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YYY vs. TLTW — Ранг доходности на риск
YYY
TLTW
Сравнение YYY c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CEF High Income ETF (YYY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YYY | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 4.41 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YYY и TLTW
Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YYY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -18.61% | -23.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -5.97% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.47% | -17.19% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -2.54% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -8.20% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.05% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности YYY и TLTW
Amplify CEF High Income ETF (YYY) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что YYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YYY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.31% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 5.85% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.71% | 7.68% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 11.36% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 11.36% | +2.54% |
Сравнение комиссий YYY и TLTW
YYY берет комиссию в 3.23%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YYY и TLTW
Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что больше доходности TLTW в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.68% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 12.65% | 12.51% | 12.50% | 12.39% | 12.36% | 9.08% | 9.79% | 9.10% | 9.73% | 8.16% | 10.34% | 10.77% |
Часто задаваемые вопросы
YYY and TLTW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YYY has higher volatility (2.92%) compared to TLTW (2.31%). In terms of maximum drawdown, YYY dropped -42.52% vs TLTW's -18.61%.
On 3-year performance, YYY leads with 12.43% vs 1.13% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YYY has performed better with a 12.43% return vs 1.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.
YYY has the higher dividend yield at 12.65%, compared with 11.68% for TLTW.
YYY is categorized as Diversified Portfolio, while TLTW is Derivative Income. YYY tracks Nasdaq CEF High Income™ Index, while TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 3.23% for YYY and 0.35% for TLTW.
YYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YYY и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор