PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YYY с DRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YYY с DRAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YYY (Amplify CEF High Income ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. YYY is passively managed, while DRAI is actively managed. Over the past year, YYY returned 12.04% vs 41.16% for DRAI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YYY charges 3.23%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.

Доходность

Сравнение доходности YYY и DRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CEF High Income ETF (YYY) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у DRAI с доходностью 18.37%.

YYY

1 день
0.53%
1 месяц
-0.18%
С начала года
4.37%
6 месяцев
4.10%
1 год
12.04%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.03%
10 лет*
5.59%

DRAI

1 день
-0.11%
1 месяц
5.63%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YYY и DRAI

2026 (YTD)20252024
YYY
Amplify CEF High Income ETF		4.37%13.08%0.92%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		18.37%33.68%-7.70%

Correlation

The correlation between YYY and DRAI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.62

The correlation between YYY and DRAI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YYY и DRAI

Секторы
YYY
DRAI

Финансовые услуги

24.6%
7.9%

Здравоохранение

17.1%
7.0%

Энергетика

13.1%
2.4%

Недвижимость

12.5%
1.3%

Технологии

10.2%
45.2%

Коммунальные услуги

7.8%
1.8%

Промышленность

5.1%
6.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

3.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

1.8%
5.3%

Сырьевые материалы

1.3%
1.7%

Финансовые услуги

YYY
24.6%
DRAI
7.9%

Здравоохранение

YYY
17.1%
DRAI
7.0%

Энергетика

YYY
13.1%
DRAI
2.4%

Недвижимость

YYY
12.5%
DRAI
1.3%

Технологии

YYY
10.2%
DRAI
45.2%

Коммунальные услуги

YYY
7.8%
DRAI
1.8%

Промышленность

YYY
5.1%
DRAI
6.6%

Коммуникационные услуги

YYY
3.3%
DRAI
10.9%

Потребительский циклический сектор

YYY
3.2%
DRAI
10.1%

Потребительский защитный сектор

YYY
1.8%
DRAI
5.3%

Сырьевые материалы

YYY
1.3%
DRAI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CEF High Income ETF

Draco Evolution AI ETF

Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFD
Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с EAOKDRAI с HISFDRAI с AOADRAI с NTSXDRAI с RSSXDRAI с PTINDRAI с GAA

Доходность на риск

YYY vs. DRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YYY c DRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CEF High Income ETF (YYY) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YYYDRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.89

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.85

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.54

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

5.73

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

15.93

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YYY vs. DRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа DRAI равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и DRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YYYDRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.89

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.33

-0.90

Просадки

Сравнение просадок YYY и DRAI

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и DRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YYYDRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-13.69%

-28.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-7.22%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.61%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-4.07%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.59%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и DRAI

Текущая волатильность для Amplify CEF High Income ETF (YYY) составляет 2.50%, в то время как у Draco Evolution AI ETF (DRAI) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YYYDRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

5.03%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

9.87%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

14.31%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

16.74%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

16.74%

-2.84%

Сравнение комиссий YYY и DRAI

YYY берет комиссию в 3.23%, что несколько больше комиссии DRAI в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и DRAI

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности DRAI в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.30%1.48%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.63%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

YYY and DRAI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRAI has higher volatility (5.03%) compared to YYY (2.50%). In terms of maximum drawdown, YYY dropped -42.52% vs DRAI's -13.69%.

On 1-year performance, DRAI leads with 41.16% vs 12.04% for YYY. On fees, DRAI is cheaper at 1.50% per year. On volatility, YYY has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 41.16% return vs 12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRAI is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.

YYY has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 1.30% for DRAI.

They also come from different issuers: Amplify and Draco Evolution. Their fees differ too: 3.23% for YYY and 1.50% for DRAI.

DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YYY и DRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор