Сравнение YY с WVE
YY (YY Inc.) and WVE (Wave Life Sciences Ltd.) are both stocks. YY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while WVE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, YY returned 7.11%/yr vs -8.97%/yr for WVE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YY и WVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YY показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у WVE с доходностью -64.18%. За последние 10 лет акции YY превзошли акции WVE по среднегодовой доходности: 7.11% против -8.97% соответственно.
YY
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 15.80%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.89%
- 3 года*
- 39.48%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 7.11%
WVE
- 1 день
- 5.73%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -64.18%
- 6 месяцев
- -20.08%
- 1 год
- -8.83%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- -8.97%
Сравнение доходности по годам YY и WVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YY YY Inc. | 9.13% | 63.93% | 5.42% | 30.70% | -25.95% | -41.43% | 52.97% | -11.81% | -47.05% | 186.81% |
WVE Wave Life Sciences Ltd. | -64.18% | 37.43% | 144.95% | -27.86% | 122.93% | -60.10% | -1.81% | -80.93% | 19.77% | 34.23% |
Correlation
The correlation between YY and WVE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2015 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
YY:
$549.45M
WVE:
$71.80M
YY:
$382.40M
WVE:
$29.09M
YY:
$57.07M
WVE:
-$184.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YY vs. WVE — Ранг доходности на риск
YY
WVE
Сравнение YY c WVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YY Inc. (YY) и Wave Life Sciences Ltd. (WVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YY | WVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | -0.12 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | -0.23 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YY | WVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -0.05 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.02 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | -0.09 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.09 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок YY и WVE
Максимальная просадка YY за все время составила -83.52%, что меньше максимальной просадки WVE в -97.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YY и WVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YY | WVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.52% | -97.77% | +14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -73.30% | +52.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.72% | -73.30% | +39.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.31% | -83.53% | +16.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.52% | -97.77% | +14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.15% | -88.97% | +46.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.21% | -64.76% | +18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 37.80% | -28.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности YY и WVE
YY Inc. (YY) имеет более высокую волатильность в 18.58% по сравнению с Wave Life Sciences Ltd. (WVE) с волатильностью 15.94%. Это указывает на то, что YY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YY | WVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.58% | 15.94% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.95% | 123.17% | -97.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 168.81% | -134.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.61% | 114.61% | -55.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.12% | 98.98% | -41.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YY и WVE
Дивидендная доходность YY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, тогда как WVE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVE Wave Life Sciences Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YY YY Inc. | 6.23% | 4.35% | 0.00% | 3.07% | 6.46% | 4.48% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YY и WVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YY Inc. и Wave Life Sciences Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
YY and WVE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YY has higher volatility (18.58%) compared to WVE (15.94%). In terms of maximum drawdown, YY dropped -83.52% vs WVE's -97.77%.
YY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YY и WVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор