Сравнение YY с KEN
YY (YY Inc.) and KEN (Kenon Holdings Ltd.) are both stocks. YY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while KEN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, YY returned 7.11%/yr vs 42.65%/yr for KEN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YY и KEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YY показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у KEN с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции YY уступали акциям KEN по среднегодовой доходности: 7.11% против 42.65% соответственно.
YY
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 15.80%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.89%
- 3 года*
- 39.48%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 7.11%
KEN
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 25.41%
- 6 месяцев
- 36.06%
- 1 год
- 125.86%
- 3 года*
- 64.62%
- 5 лет*
- 34.95%
- 10 лет*
- 42.65%
Сравнение доходности по годам YY и KEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YY YY Inc. | 9.13% | 63.93% | 5.42% | 30.70% | -25.95% | -41.43% | 52.97% | -11.81% | -47.05% | 186.81% |
KEN Kenon Holdings Ltd. | 25.41% | 126.18% | 62.44% | -19.16% | -23.73% | 93.65% | 57.17% | 50.73% | 23.06% | 85.88% |
Correlation
The correlation between YY and KEN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2015 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
YY:
$549.45M
KEN:
$1.01B
YY:
$382.40M
KEN:
$166.82M
YY:
$57.07M
KEN:
$339.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YY vs. KEN — Ранг доходности на риск
YY
KEN
Сравнение YY c KEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YY Inc. (YY) и Kenon Holdings Ltd. (KEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YY | KEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.48 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 7.55 | -4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 22.03 | -15.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YY | KEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 3.28 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.89 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 1.02 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.77 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок YY и KEN
Максимальная просадка YY за все время составила -83.52%, что больше максимальной просадки KEN в -69.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YY и KEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YY | KEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.52% | -69.20% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -16.76% | -4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.72% | -32.27% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.31% | -69.20% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.52% | -69.20% | -14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.15% | -16.76% | -25.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.21% | -23.19% | -23.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 5.74% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности YY и KEN
YY Inc. (YY) имеет более высокую волатильность в 18.58% по сравнению с Kenon Holdings Ltd. (KEN) с волатильностью 14.76%. Это указывает на то, что YY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YY | KEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.58% | 14.76% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.95% | 29.43% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 38.62% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.61% | 39.69% | +19.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.12% | 41.86% | +15.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YY и KEN
Дивидендная доходность YY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности KEN в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN Kenon Holdings Ltd. | 4.84% | 7.24% | 11.18% | 11.46% | 25.00% | 7.35% | 7.41% | 5.75% | 96.34% | 0.00% | 0.00% | 45.52% |
YY YY Inc. | 6.23% | 4.35% | 0.00% | 3.07% | 6.46% | 4.48% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YY и KEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YY Inc. и Kenon Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
YY and KEN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YY has higher volatility (18.58%) compared to KEN (14.76%). In terms of maximum drawdown, YY dropped -83.52% vs KEN's -69.20%.
KEN currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YY и KEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор