PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YXI с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YXI с SVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YXI (ProShares Short FTSE China 50) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, YXI returned -11.86%/yr vs -0.23%/yr for SVIX. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. YXI charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.

Доходность

Сравнение доходности YXI и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -5.20%.

YXI

1 день
-0.56%
1 месяц
2.15%
С начала года
7.60%
6 месяцев
9.50%
1 год
1.04%
3 года*
-11.86%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
-8.18%

SVIX

1 день
3.24%
1 месяц
20.39%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
9.90%
1 год
56.79%
3 года*
-0.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YXI и SVIX

2026 (YTD)2025202420232022
YXI
ProShares Short FTSE China 50		7.60%-22.87%-25.36%12.40%3.13%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-5.20%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%

Correlation

The correlation between YXI and SVIX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short FTSE China 50

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с CNYAYXI с EWTYXI с MCHIYXI с FXI
Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с WEIXSVIX с JEPISVIX с QQQ

Доходность на риск

YXI vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YXI c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YXISVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.04

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
1.55

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

1.34

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

3.86

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YXI vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YXISVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.04

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.17

-0.47

Просадки

Сравнение просадок YXI и SVIX

Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, примерно равная максимальной просадке SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и SVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YXISVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-79.30%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-42.69%

+28.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.12%

-79.30%

+26.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.03%

-54.72%

-23.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.31%

-31.62%

-22.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

14.76%

-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и SVIX

Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.25%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YXISVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.75%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

41.14%

-26.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

54.79%

-34.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.39%

66.26%

-34.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

66.26%

-38.84%

Сравнение комиссий YXI и SVIX

YXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и SVIX

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.85%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

YXI and SVIX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (7.75%) compared to YXI (7.25%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVIX leads with -0.23% vs -11.86% for YXI. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.23% return vs -11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

YXI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for SVIX.

They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YXI и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор