Сравнение YXI с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
YXI и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности YXI и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YXI и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 5.37% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YXI и SARK
YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
YXI vs. SARK — Ранг доходности на риск
YXI
SARK
Сравнение YXI c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YXI | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.74 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | -0.95 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.59 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.73 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YXI | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.74 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.19 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между YXI и SARK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и SARK
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YXI и SARK
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, примерно равная максимальной просадке SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| YXI | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -81.07% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.83% | -59.44% | +29.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.02% | -76.11% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.05% | -45.20% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.96% | 47.97% | -25.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и SARK
Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.48%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YXI | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 12.41% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 27.16% | -12.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 46.26% | -22.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 56.94% | -25.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 56.94% | -29.48% |