Сравнение YXI с NVDS
YXI (ProShares Short FTSE China 50) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds - YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%) while NVDS tracks the NVIDIA Corporation (-125%). Both are passively managed. Over the past 3 years, YXI returned -8.51%/yr vs -62.52%/yr for NVDS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. YXI charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.
Доходность
Сравнение доходности YXI и NVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -15.73%.
YXI
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 12.62%
- С начала года
- 21.26%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- -7.45%
NVDS
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 11.93%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -14.16%
- 1 год
- -40.11%
- 3 года*
- -62.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YXI и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 21.26% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 3.84% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -15.73% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -16.72% |
Correlation
The correlation between YXI and NVDS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YXI vs. NVDS — Ранг доходности на риск
YXI
NVDS
Сравнение YXI c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YXI | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.89 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.75 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | -1.31 | +4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YXI и NVDS
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и NVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YXI | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -99.40% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -53.79% | +41.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | -95.88% | +42.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.24% | -99.23% | +23.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.38% | -83.62% | +29.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 30.58% | -24.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и NVDS
Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 6.92%, в то время как у Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) волатильность равна 19.97%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YXI | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 19.97% | -13.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 40.26% | -24.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 53.11% | -32.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 68.84% | -37.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 68.84% | -41.41% |
Сравнение комиссий YXI и NVDS
YXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и NVDS
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности NVDS в 16.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 16.84% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.35% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
YXI and NVDS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (19.97%) compared to YXI (6.92%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs NVDS's -99.40%.
On 3-year performance, YXI leads with -8.51% vs -62.52% for NVDS. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YXI has performed better with a -8.51% return vs -62.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 16.84%, compared with 2.35% for YXI.
YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%). They also come from different issuers: ProShares and AXS. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 1.15% for NVDS.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YXI и NVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор