Сравнение YXI с MSFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD).
YXI и MSFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YXI и MSFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YXI и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | -4.28% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 28.73%.
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YXI и MSFD
YXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Доходность на риск
YXI vs. MSFD — Ранг доходности на риск
YXI
MSFD
Сравнение YXI c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YXI | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.01 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 0.17 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.02 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 0.03 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YXI | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.01 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.39 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между YXI и MSFD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и MSFD
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности MSFD в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YXI и MSFD
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и MSFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| YXI | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -59.90% | -21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.83% | -34.84% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.02% | -41.94% | -36.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.05% | -41.28% | -12.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.96% | 25.22% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и MSFD
ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что YXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YXI | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 6.60% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 18.84% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 26.78% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 25.77% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 25.77% | +1.69% |