Сравнение YXI с KBA
YXI (ProShares Short FTSE China 50) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both China Equities funds - YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%) while KBA tracks the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YXI returned -7.35%/yr vs 9.32%/yr for KBA. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. YXI charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for KBA.
Доходность
Сравнение доходности YXI и KBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у KBA с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции YXI уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: -7.35% против 9.32% соответственно.
YXI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- -7.35%
KBA
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 5.54%
- С начала года
- 7.54%
- 1 год
- 36.56%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам YXI и KBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.86% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 7.54% | 33.88% | 15.73% | -16.77% | -3.49% | 3.17% | 41.62% | 35.44% | -26.28% | 30.69% |
Correlation
The correlation between YXI and KBA is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г. | -0.67 |
The correlation between YXI and KBA shifts across timeframes, from -0.71 (10 years) to -0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YXI vs. KBA — Ранг доходности на риск
YXI
KBA
Сравнение YXI c KBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YXI | KBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 4.80 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 11.18 | -9.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YXI и KBA
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и KBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YXI | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -53.24% | -27.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -7.65% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | -31.23% | -21.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | -39.76% | -17.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.79% | -45.32% | -16.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.36% | -6.13% | -71.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.45% | -25.60% | -28.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 3.28% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и KBA
Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.55%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YXI | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 9.30% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 15.80% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 20.29% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 27.47% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 25.46% | +1.97% |
Сравнение комиссий YXI и KBA
YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и KBA
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности KBA в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.45% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.57% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YXI and KBA have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBA has higher volatility (9.30%) compared to YXI (7.55%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs KBA's -53.24%.
On 10-year performance, KBA leads with 9.32% vs -7.35% for YXI. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KBA has performed better with a 9.32% return vs -7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.
YXI has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.45% for KBA.
YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: ProShares and CICC. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 0.60% for KBA.
KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YXI и KBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор