PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YXI с IQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YXI с IQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YXI (ProShares Short FTSE China 50) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, YXI returned 17.82% vs 29.47% for IQQQ. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. YXI charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.

Доходность

Сравнение доходности YXI и IQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у IQQQ с доходностью 13.95%.

YXI

1 день
2.00%
1 месяц
12.62%
С начала года
21.26%
6 месяцев
21.92%
1 год
17.82%
3 года*
-8.51%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-7.45%

IQQQ

1 день
0.87%
1 месяц
-2.10%
С начала года
13.95%
6 месяцев
12.28%
1 год
29.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YXI и IQQQ

2026 (YTD)20252024
YXI
ProShares Short FTSE China 50		21.26%-22.87%-25.26%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		13.95%17.11%14.82%

Correlation

The correlation between YXI and IQQQ is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г.

-0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short FTSE China 50

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с EWTYXI с CNYAYXI с MCHIYXI с FXI
Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQMIQQQ с QQQYIQQQ с ARDC

Доходность на риск

YXI vs. IQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YXI c IQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YXIIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.74

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.28

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.66

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

9.05

-6.27

YXI vs. IQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа IQQQ равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и IQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YXI и IQQQ

Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и IQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YXIIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-20.41%

-60.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.13%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.24%

-4.31%

-70.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.38%

-3.63%

-50.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

3.27%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и IQQQ

Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 6.92%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YXIIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

8.20%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

13.57%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

17.00%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

19.06%

+12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

19.06%

+8.37%

Сравнение комиссий YXI и IQQQ

YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и IQQQ

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности IQQQ в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		4.61%10.34%7.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.35%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

YXI and IQQQ have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQQQ has higher volatility (8.20%) compared to YXI (6.92%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs IQQQ's -20.41%.

On 1-year performance, IQQQ leads with 29.47% vs 17.82% for YXI. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 29.47% return vs 17.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.

IQQQ has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 2.35% for YXI.

YXI is categorized as Inverse Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 0.55% for IQQQ.

IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YXI и IQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор