PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YXI с GMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YXI с GMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YXI (ProShares Short FTSE China 50) and GMF (SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF) are both exchange-traded funds - YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while GMF is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YXI returned -8.18%/yr vs 10.11%/yr for GMF. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. YXI charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for GMF.

Доходность

Сравнение доходности YXI и GMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у GMF с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции YXI уступали акциям GMF по среднегодовой доходности: -8.18% против 10.11% соответственно.

YXI

1 день
-0.56%
1 месяц
2.15%
С начала года
7.60%
6 месяцев
9.50%
1 год
1.04%
3 года*
-11.86%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
-8.18%

GMF

1 день
0.29%
1 месяц
4.32%
С начала года
13.96%
6 месяцев
14.78%
1 год
31.46%
3 года*
19.48%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YXI и GMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YXI
ProShares Short FTSE China 50		7.60%-22.87%-25.36%12.40%4.78%13.94%-17.95%-14.35%9.63%-28.43%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		13.96%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%

Correlation

The correlation between YXI and GMF is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2010 г.

-0.84

The correlation between YXI and GMF shifts across timeframes, from -0.85 (10 years) to -0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short FTSE China 50

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с CNYAYXI с EWTYXI с MCHIYXI с FXI
Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с INCO

Доходность на риск

YXI vs. GMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YXI c GMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YXIGMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.92

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
2.72

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

2.50

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

9.27

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YXI vs. GMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа GMF равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и GMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YXIGMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.92

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.30

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

0.53

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.30

-0.60

Просадки

Сравнение просадок YXI и GMF

Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки GMF в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и GMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YXIGMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-67.18%

-13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-12.62%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.12%

-21.43%

-31.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.65%

-35.76%

-21.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-40.18%

-24.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.03%

-1.01%

-77.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.31%

-16.59%

-37.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

3.40%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и GMF

ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что YXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YXIGMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

6.11%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

13.65%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

16.50%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.39%

18.52%

+12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

19.19%

+8.23%

Сравнение комиссий YXI и GMF

YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GMF в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и GMF

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности GMF в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.31%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.85%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YXI and GMF have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YXI has higher volatility (7.25%) compared to GMF (6.11%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs GMF's -67.18%.

On 10-year performance, GMF leads with 10.11% vs -8.18% for YXI. On fees, GMF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, GMF has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GMF has performed better with a 10.11% return vs -8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.

YXI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.31% for GMF.

YXI is categorized as Inverse Equities, while GMF is Asia Pacific Equities. YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while GMF tracks S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 0.49% for GMF.

GMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YXI и GMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор