Сравнение YXI с FIAT
YXI (ProShares Short FTSE China 50) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. YXI is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, YXI returned 17.82% vs 51.22% for FIAT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. YXI charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности YXI и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 21.26%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 25.08%.
YXI
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 12.62%
- С начала года
- 21.26%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- -7.45%
FIAT
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 18.03%
- С начала года
- 25.08%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 51.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YXI и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 21.26% | -22.87% | -17.37% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 25.08% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between YXI and FIAT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YXI vs. FIAT — Ранг доходности на риск
YXI
FIAT
Сравнение YXI c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YXI | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.50 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 3.27 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YXI и FIAT
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YXI | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -70.50% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -34.22% | +21.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.24% | -46.09% | -29.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.38% | -45.40% | -8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 15.74% | -9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и FIAT
Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 6.92%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YXI | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 14.53% | -7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 43.12% | -27.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 52.81% | -32.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 60.24% | -28.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 60.24% | -32.81% |
Сравнение комиссий YXI и FIAT
YXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и FIAT
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FIAT в 95.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 95.94% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.35% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
YXI and FIAT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (14.53%) compared to YXI (6.92%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 51.22% vs 17.82% for YXI. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 51.22% return vs 17.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 95.94%, compared with 2.35% for YXI.
YXI is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YXI и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор