PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YXI с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YXI с EMCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YXI (ProShares Short FTSE China 50) and EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) are both exchange-traded funds - YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while EMCR is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, YXI returned -2.76%/yr vs 8.83%/yr for EMCR. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. YXI charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for EMCR.

Доходность

Сравнение доходности YXI и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 22.13%.

YXI

1 день
-0.56%
1 месяц
2.15%
С начала года
7.60%
6 месяцев
9.50%
1 год
1.04%
3 года*
-11.86%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
-8.18%

EMCR

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
22.13%
6 месяцев
24.53%
1 год
47.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YXI и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
YXI
ProShares Short FTSE China 50		7.60%-22.87%-25.36%12.40%4.78%13.94%-17.95%-14.35%4.37%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		22.13%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Correlation

The correlation between YXI and EMCR is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

-0.78

The correlation between YXI and EMCR shifts across timeframes, from -0.79 (5 years) to -0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short FTSE China 50

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с CNYAYXI с EWTYXI с MCHIYXI с FXI
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Доходность на риск

YXI vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YXI c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YXIEMCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
2.42

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
3.17

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.44

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

3.42

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

13.08

-12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YXI vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа EMCR равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YXIEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

2.42

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.46

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.60

-0.90

Просадки

Сравнение просадок YXI и EMCR

Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и EMCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YXIEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-34.28%

-46.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-13.84%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.12%

-18.38%

-34.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.65%

-34.28%

-23.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.03%

-2.21%

-75.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.31%

-9.33%

-44.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

3.61%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и EMCR

Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.25%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YXIEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

8.00%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

16.94%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

19.62%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.39%

19.29%

+12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

19.86%

+7.56%

Сравнение комиссий YXI и EMCR

YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и EMCR

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности EMCR в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.99%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.85%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

YXI and EMCR have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCR has higher volatility (8.00%) compared to YXI (7.25%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs EMCR's -34.28%.

On 5-year performance, EMCR leads with 8.83% vs -2.76% for YXI. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCR has performed better with a 8.83% return vs -2.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.

YXI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.99% for EMCR.

YXI is categorized as Inverse Equities, while EMCR is Emerging Markets Equities. YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: ProShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 0.15% for EMCR.

EMCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YXI и EMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор