Сравнение YXI с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares Short Dow30 (DOG).
YXI и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YXI и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YXI и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции YXI превзошли акции DOG по среднегодовой доходности: -8.46% против -10.53% соответственно.
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YXI и DOG
И YXI, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
YXI vs. DOG — Ранг доходности на риск
YXI
DOG
Сравнение YXI c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YXI | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.43 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | -0.49 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.93 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.31 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.43 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YXI | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.43 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.33 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | -0.61 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.55 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между YXI и DOG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и DOG
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности DOG в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок YXI и DOG
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| YXI | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -92.59% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.83% | -22.70% | -7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | -33.06% | -24.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -70.38% | +3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.02% | -91.99% | +13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.05% | -66.17% | +12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.96% | 16.51% | +6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и DOG
ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что YXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YXI | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.02% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 9.25% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 16.80% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 14.73% | +16.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 17.46% | +10.00% |