PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YXI с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YXI с BITU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YXI (ProShares Short FTSE China 50) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, YXI returned 1.04% vs -73.89% for BITU. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YXI и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.

YXI

1 день
-0.56%
1 месяц
2.15%
С начала года
7.60%
6 месяцев
9.50%
1 год
1.04%
3 года*
-11.86%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
-8.18%

BITU

1 день
-5.61%
1 месяц
-40.78%
С начала года
-55.56%
6 месяцев
-61.06%
1 год
-73.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YXI и BITU

2026 (YTD)20252024
YXI
ProShares Short FTSE China 50		7.60%-22.87%-23.25%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-55.56%-37.07%37.90%

Correlation

The correlation between YXI and BITU is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short FTSE China 50

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с CNYAYXI с EWTYXI с MCHIYXI с FXI
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

YXI vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YXI c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YXIBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.85

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-1.48

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.84

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.92

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-1.48

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YXI vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YXIBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.85

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

-0.37

+0.06

Просадки

Сравнение просадок YXI и BITU

Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, примерно равная максимальной просадке BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YXIBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-80.13%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-80.13%

+65.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.03%

-80.13%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.31%

-34.58%

-19.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

50.09%

-42.30%

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и BITU

Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.25%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YXIBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

18.31%

-11.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

68.43%

-53.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

87.07%

-67.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.39%

97.43%

-66.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

97.43%

-70.01%

Сравнение комиссий YXI и BITU

И YXI, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и BITU

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности BITU в 88.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		88.31%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.85%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

YXI and BITU have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (18.31%) compared to YXI (7.25%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs BITU's -80.13%.

On 1-year performance, YXI leads with 1.04% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YXI has performed better with a 1.04% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YXI and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 2.85% for YXI.

YXI is categorized as Inverse Equities, while BITU is Cryptocurrency. YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YXI и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор