Сравнение YSPY с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
YSPY и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YSPY и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YSPY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 46.67% |
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YSPY и TSMY
YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
YSPY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
YSPY
TSMY
Сравнение YSPY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YSPY | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.59 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 3.10 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.43 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 5.34 | -4.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 18.33 | -14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YSPY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.59 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.16 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между YSPY и TSMY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и TSMY
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что больше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок YSPY и TSMY
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YSPY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -31.15% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -15.50% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -9.44% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -5.82% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.52% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и TSMY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 7.90%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YSPY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 12.27% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 23.03% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 31.08% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 33.38% | -10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 33.38% | -10.79% |