PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSPY с SPYT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSPY с SPYT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT).

YSPY и SPYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YSPY и SPYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSPY и SPYT

2026 (YTD)2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.10%11.92%

Доходность по периодам

С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью -3.10%.

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYT

1 день
0.52%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.65%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTE
Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU

Сравнение комиссий YSPY и SPYT

YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.

YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF

Доходность на риск

YSPY vs. SPYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSPY c SPYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSPYSPYTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.84

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.30

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.27

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

6.14

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSPY vs. SPYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSPY на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYT равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSPY и SPYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSPYSPYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.70

-0.62

Корреляция

Корреляция между YSPY и SPYT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSPY и SPYT

Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что больше доходности SPYT в 22.66%

TTM20252024
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%0.00%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.66%21.40%17.37%

Просадки

Сравнение просадок YSPY и SPYT

Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и SPYT.

Загрузка...

Показатели просадок

YSPYSPYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-18.25%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-11.56%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-4.77%

-7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-2.11%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.40%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности YSPY и SPYT

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что YSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSPYSPYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

5.33%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

8.84%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

17.40%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

15.12%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

15.12%

+7.47%