PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSPY с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSPY с PTIR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR).

YSPY и PTIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YSPY и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSPY и PTIR

2026 (YTD)2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-38.57%163.31%

Доходность по периодам

С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -38.57%.

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTIR

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-48.17%
1 год
93.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTE
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ

Сравнение комиссий YSPY и PTIR

YSPY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.

PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Доходность на риск

YSPY vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSPY c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSPYPTIRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.82

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.70

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.43

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

3.12

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSPY vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSPY на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTIR равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSPY и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSPYPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

2.65

-2.57

Корреляция

Корреляция между YSPY и PTIR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSPY и PTIR

Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что больше доходности PTIR в 9.46%

TTM2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		9.46%5.81%

Просадки

Сравнение просадок YSPY и PTIR

Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и PTIR.

Загрузка...

Показатели просадок

YSPYPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-69.10%

+50.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-66.10%

+51.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-57.67%

+45.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-23.67%

+18.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

30.36%

-26.76%

Волатильность

Сравнение волатильности YSPY и PTIR

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 7.90%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 29.08%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSPYPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

29.08%

-21.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

76.07%

-59.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

115.08%

-93.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

130.96%

-108.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

130.96%

-108.37%