PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSPY с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSPY с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

YSPY и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности YSPY и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSPY и NRGU

2026 (YTD)2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-22.22%

Доходность по периодам

С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTE
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Сравнение комиссий YSPY и NRGU

YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

YSPY vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSPY c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSPYNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.79

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.48

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.29

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

2.64

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSPY vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSPY на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGU равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSPY и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSPYNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.61

-0.54

Корреляция

Корреляция между YSPY и NRGU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSPY и NRGU

Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YSPY и NRGU

Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

YSPYNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-57.50%

+38.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-55.24%

+40.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-17.40%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-25.38%

+20.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

27.12%

-23.52%

Волатильность

Сравнение волатильности YSPY и NRGU

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 7.90%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSPYNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

23.31%

-15.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

50.27%

-33.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

88.18%

-66.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

87.12%

-64.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

87.12%

-64.53%