Сравнение YSPY с COIW
YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - YSPY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YSPY returned 21.48% vs -44.75% for COIW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YSPY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for COIW.
Доходность
Сравнение доходности YSPY и COIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -36.40%.
YSPY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIW
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -25.36%
- С начала года
- -36.40%
- 6 месяцев
- -48.23%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YSPY и COIW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 2.79% | 8.36% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -36.40% | -2.75% |
Correlation
The correlation between YSPY and COIW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between YSPY and COIW has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSPY vs. COIW — Ранг доходности на риск
YSPY
COIW
Сравнение YSPY c COIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YSPY | COIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.60 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -0.93 | +6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YSPY и COIW
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки COIW в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и COIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSPY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -74.55% | +55.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -74.55% | +59.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -71.20% | +68.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -38.75% | +33.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 48.19% | -44.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и COIW
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 3.14%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 23.43%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSPY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 23.43% | -20.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 63.09% | -48.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 85.53% | -66.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 90.82% | -69.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 90.82% | -69.64% |
Сравнение комиссий YSPY и COIW
YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии COIW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и COIW
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.35%, что меньше доходности COIW в 236.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 236.52% | 120.37% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 58.35% | 45.57% |
Часто задаваемые вопросы
YSPY and COIW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (23.43%) compared to YSPY (3.14%). In terms of maximum drawdown, YSPY dropped -18.74% vs COIW's -74.55%.
On 1-year performance, YSPY leads with 21.48% vs -44.75% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 21.48% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
COIW has the higher dividend yield at 236.52%, compared with 58.35% for YSPY.
YSPY is categorized as Leveraged Equities, while COIW is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for YSPY and 0.99% for COIW.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YSPY и COIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор