PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSPY с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSPY с ARMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).

YSPY и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности YSPY и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSPY и ARMG

2026 (YTD)2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		78.95%-57.95%

Доходность по периодам

С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTE
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с NVDLARMG с DFNG.LARMG с QQQARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с PLTGARMG с NBIG

Сравнение комиссий YSPY и ARMG

YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.

YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Доходность на риск

YSPY vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSPY c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSPYARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.29

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.34

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.51

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

0.92

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSPY vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSPY на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа ARMG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSPY и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSPYARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.29

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.22

+0.30

Корреляция

Корреляция между YSPY и ARMG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSPY и ARMG

Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что больше доходности ARMG в 2.72%

TTM2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		2.72%4.86%

Просадки

Сравнение просадок YSPY и ARMG

Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и ARMG.

Загрузка...

Показатели просадок

YSPYARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-80.28%

+61.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-68.13%

+53.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-57.60%

+45.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-56.38%

+51.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

37.78%

-34.18%

Волатильность

Сравнение волатильности YSPY и ARMG

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 7.90%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSPYARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

45.35%

-37.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

76.96%

-60.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

117.71%

-95.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

123.23%

-100.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

123.23%

-100.64%