PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSEP с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

YSEP и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YSEP и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSEP и XAPR

2026 (YTD)20252024
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		1.48%19.88%3.48%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, YSEP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

YSEP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.25%
1 год
16.15%
3 года*
11.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с APRWYSEP с GMARYSEP с PBJAYSEP с BGLDYSEP с QFLR
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с CARYXAPR с ARLU

Сравнение комиссий YSEP и XAPR

YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XAPR в 0.85%.

YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

YSEP vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.49

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.46

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.65

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

1.97

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

18.63

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.49

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.78

-1.22

Корреляция

Корреляция между YSEP и XAPR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и XAPR

Ни YSEP, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YSEP и XAPR

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

YSEPXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-6.18%

-16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-6.18%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.07%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-0.18%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.65%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и XAPR

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что YSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSEPXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

0.46%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

1.19%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

8.15%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

6.40%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

6.40%

+5.10%