Сравнение YSEP с SNOY
YSEP (FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September) and SNOY (YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YSEP is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while SNOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YSEP returned 16.35% vs 43.78% for SNOY. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. YSEP charges 0.90%/yr vs 1.00%/yr for SNOY.
Доходность
Сравнение доходности YSEP и SNOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSEP показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у SNOY с доходностью 40.57%.
YSEP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 8.19%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.26%
SNOY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 17.71%
- 6 месяцев
- 83.46%
- С начала года
- 40.57%
- 1 год
- 43.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.38M | $1.84M | $1.24M | |
| $308.75K | $231.23K | $407.60K |
Сравнение доходности по годам YSEP и SNOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YSEP FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September | 8.19% | 19.88% | -1.21% |
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 40.57% | 30.66% | 21.28% |
Correlation
The correlation between YSEP and SNOY is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSEP vs. SNOY — Ранг доходности на риск
YSEP
SNOY
Сравнение YSEP c SNOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YSEP | SNOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 0.86 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 1.91 | +10.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YSEP и SNOY
Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки SNOY в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и SNOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSEP | SNOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -50.90% | +28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -50.90% | +45.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -12.10% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 22.99% | -21.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSEP и SNOY
Текущая волатильность для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) составляет 1.92%, в то время как у YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что YSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSEP | SNOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 7.64% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 46.23% | -39.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 57.71% | -49.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 50.75% | -39.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 50.75% | -39.46% |
Сравнение комиссий YSEP и SNOY
YSEP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SNOY в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSEP и SNOY
YSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 66.77% | 84.96% | 33.32% |
YSEP FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YSEP and SNOY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOY has higher volatility (7.64%) compared to YSEP (1.92%). In terms of maximum drawdown, YSEP dropped -22.58% vs SNOY's -50.90%.
On 1-year performance, SNOY leads with 43.78% vs 16.35% for YSEP. On fees, YSEP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, YSEP has been the lower-risk option at 1.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNOY has performed better with a 43.78% return vs 16.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YSEP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.00% for SNOY.
SNOY has the higher dividend yield at 66.77%, compared with 0.00% for YSEP.
YSEP is categorized as Options Trading, while SNOY is Derivative Income. They also come from different issuers: FT Vest and YieldMax. Their fees differ too: 0.90% for YSEP and 1.00% for SNOY.
YSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YSEP и SNOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор