PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSEP с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

YSEP и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности YSEP и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSEP и IVVB

2026 (YTD)202520242023
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		0.60%19.88%4.63%3.98%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, YSEP показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

YSEP

1 день
1.55%
1 месяц
-3.52%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.63%
1 год
15.14%
3 года*
10.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с PBJAYSEP с APRWYSEP с GMARYSEP с QFLRYSEP с AAPR
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий YSEP и IVVB

YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

YSEP vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.02

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.52

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.59

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.33

7.12

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа IVVB равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.02

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.05

-0.52

Корреляция

Корреляция между YSEP и IVVB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и IVVB

YSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок YSEP и IVVB

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

YSEPIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-13.08%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-6.90%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-4.45%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-1.67%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.54%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и IVVB

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что YSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSEPIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.67%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

6.27%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

10.63%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

9.47%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

9.47%

+2.03%