PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YSEP с FLJJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YSEP (FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September) and FLJJ (Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, YSEP returned 13.73% vs 15.33% for FLJJ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YSEP charges 0.90%/yr vs 0.74%/yr for FLJJ.

Доходность

Сравнение доходности YSEP и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YSEP показывает доходность 5.17%, а FLJJ немного ниже – 5.01%.

YSEP

1 день
0.44%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.17%
6 месяцев
6.25%
1 год
13.73%
3 года*
11.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YSEP и FLJJ

2026 (YTD)20252024
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		5.17%19.88%4.50%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		5.01%11.35%14.19%

Correlation

The correlation between YSEP and FLJJ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.65

The correlation between YSEP and FLJJ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YSEP и FLJJ

Секторы
YSEP
FLJJ

Финансовые услуги

24.2%
11.9%

Промышленность

18.9%
8.1%

Здравоохранение

11.2%
8.4%

Технологии

9.0%
36.2%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
10.9%

Сырьевые материалы

5.6%
1.8%

Энергетика

3.3%
3.5%

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Финансовые услуги

YSEP
24.2%
FLJJ
11.9%

Промышленность

YSEP
18.9%
FLJJ
8.1%

Здравоохранение

YSEP
11.2%
FLJJ
8.4%

Технологии

YSEP
9.0%
FLJJ
36.2%

Потребительский циклический сектор

YSEP
8.9%
FLJJ
10.1%

Потребительский защитный сектор

YSEP
7.8%
FLJJ
4.9%

Коммуникационные услуги

YSEP
5.8%
FLJJ
10.9%

Сырьевые материалы

YSEP
5.6%
FLJJ
1.8%

Энергетика

YSEP
3.3%
FLJJ
3.5%

Коммунальные услуги

YSEP
3.3%
FLJJ
2.3%

Недвижимость

YSEP
2.0%
FLJJ
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с AAPRYSEP с JULJYSEP с QFLRYSEP с GMARYSEP с PBJA
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с AUGTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с MAYWFLJJ с JANWFLJJ с KPRO

Доходность на риск

YSEP vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPFLJJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
3.03

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
4.68

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.65

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.99

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

20.94

-10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

3.03

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

2.14

-1.53

Просадки

Сравнение просадок YSEP и FLJJ

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и FLJJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YSEPFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-6.91%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-3.86%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.01%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-0.78%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.73%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и FLJJ

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что YSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YSEPFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

0.83%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

3.58%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

5.08%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

6.20%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

6.20%

+5.21%

Сравнение комиссий YSEP и FLJJ

YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и FLJJ

Ни YSEP, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

YSEP and FLJJ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YSEP has higher volatility (2.09%) compared to FLJJ (0.83%). In terms of maximum drawdown, YSEP dropped -22.58% vs FLJJ's -6.91%.

On 1-year performance, FLJJ leads with 15.33% vs 13.73% for YSEP. On fees, FLJJ is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FLJJ has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLJJ has performed better with a 15.33% return vs 13.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJJ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.90% for YSEP.

YSEP and FLJJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Allianz. Their fees differ too: 0.90% for YSEP and 0.74% for FLJJ.

FLJJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YSEP и FLJJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор