PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSEP с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

YSEP и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YSEP и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSEP и FLJJ

2026 (YTD)20252024
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		1.48%19.88%4.50%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, YSEP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

YSEP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.25%
1 год
16.15%
3 года*
11.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с PBJAYSEP с AAPRYSEP с BGLDYSEP с APRWYSEP с GMAR
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий YSEP и FLJJ

YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

YSEP vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.89

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.80

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

3.15

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

13.06

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJJ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.89

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.75

-1.20

Корреляция

Корреляция между YSEP и FLJJ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и FLJJ

Ни YSEP, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YSEP и FLJJ

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

YSEPFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-6.91%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-3.86%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.45%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-0.82%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.93%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и FLJJ

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что YSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSEPFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.16%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

3.49%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

6.42%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

6.31%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

6.31%

+5.19%