Сравнение YSEP с FAPR
YSEP (FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September) and FAPR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - YSEP is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while FAPR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. YSEP is actively managed, while FAPR is passively managed. Over the past 3 years, YSEP returned 11.09%/yr vs 12.23%/yr for FAPR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YSEP charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for FAPR.
Доходность
Сравнение доходности YSEP и FAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSEP показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у FAPR с доходностью 5.66%.
YSEP
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 4.32%
- С начала года
- 6.27%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAPR
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 5.66%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YSEP и FAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YSEP FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September | 6.27% | 19.88% | 4.63% | 15.48% | -9.75% | -0.50% |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 5.66% | 7.58% | 18.14% | 19.50% | -10.33% | 4.07% |
Correlation
The correlation between YSEP and FAPR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between YSEP and FAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSEP vs. FAPR — Ранг доходности на риск
YSEP
FAPR
Сравнение YSEP c FAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YSEP | FAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.54 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 4.95 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 28.91 | -18.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YSEP и FAPR
Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и FAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSEP | FAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -15.96% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -2.21% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.75% | -11.64% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.25% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -2.66% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.38% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSEP и FAPR
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) имеют волатильность 1.75% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSEP | FAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.77% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.49% | 3.90% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.14% | 4.43% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 10.53% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 10.38% | +0.95% |
Сравнение комиссий YSEP и FAPR
YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FAPR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSEP и FAPR
Ни YSEP, ни FAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YSEP and FAPR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAPR has higher volatility (1.77%) compared to YSEP (1.75%). In terms of maximum drawdown, YSEP dropped -22.58% vs FAPR's -15.96%.
On 3-year performance, FAPR leads with 12.23% vs 11.09% for YSEP. On fees, FAPR is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FAPR has performed better with a 12.23% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAPR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for YSEP.
YSEP and FAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
YSEP is categorized as Options Trading, while FAPR is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.90% for YSEP and 0.85% for FAPR.
FAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YSEP и FAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор