PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с FAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YSEP с FAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YSEP (FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September) and FAPR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - YSEP is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while FAPR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. YSEP is actively managed, while FAPR is passively managed. Over the past 3 years, YSEP returned 11.45%/yr vs 13.58%/yr for FAPR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YSEP charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for FAPR.

Доходность

Сравнение доходности YSEP и FAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YSEP показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у FAPR с доходностью 5.40%.

YSEP

1 день
-0.48%
1 месяц
1.71%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.91%
1 год
13.62%
3 года*
11.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAPR

1 день
0.21%
1 месяц
2.38%
С начала года
5.40%
6 месяцев
6.20%
1 год
12.96%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YSEP и FAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		4.71%19.88%4.63%15.48%-9.75%-0.50%
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		5.40%7.58%18.14%19.50%-10.33%5.30%

Correlation

The correlation between YSEP and FAPR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.71

The correlation between YSEP and FAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YSEP и FAPR

Секторы
YSEP
FAPR

Финансовые услуги

24.2%
11.9%

Промышленность

18.9%
8.1%

Здравоохранение

11.2%
8.4%

Технологии

9.0%
36.2%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
10.9%

Сырьевые материалы

5.6%
1.8%

Энергетика

3.3%
3.5%

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Финансовые услуги

YSEP
24.2%
FAPR
11.9%

Промышленность

YSEP
18.9%
FAPR
8.1%

Здравоохранение

YSEP
11.2%
FAPR
8.4%

Технологии

YSEP
9.0%
FAPR
36.2%

Потребительский циклический сектор

YSEP
8.9%
FAPR
10.1%

Потребительский защитный сектор

YSEP
7.8%
FAPR
4.9%

Коммуникационные услуги

YSEP
5.8%
FAPR
10.9%

Сырьевые материалы

YSEP
5.6%
FAPR
1.8%

Энергетика

YSEP
3.3%
FAPR
3.5%

Коммунальные услуги

YSEP
3.3%
FAPR
2.3%

Недвижимость

YSEP
2.0%
FAPR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с AAPRYSEP с QFLRYSEP с JULJYSEP с GMARYSEP с PBJA
Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с DNOV

Доходность на риск

YSEP vs. FAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c FAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPFAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
3.45

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
5.60

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.77

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

11.36

-8.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

50.24

-40.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. FAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа FAPR равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и FAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPFAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.45

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.87

-0.27

Просадки

Сравнение просадок YSEP и FAPR

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и FAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YSEPFAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-15.96%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-1.15%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-11.64%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.04%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-2.71%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.26%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и FAPR

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что YSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YSEPFAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

1.40%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

2.84%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

3.78%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

10.49%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

10.43%

+0.98%

Сравнение комиссий YSEP и FAPR

YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FAPR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и FAPR

Ни YSEP, ни FAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

YSEP and FAPR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YSEP has higher volatility (2.13%) compared to FAPR (1.40%). In terms of maximum drawdown, YSEP dropped -22.58% vs FAPR's -15.96%.

On 3-year performance, FAPR leads with 13.58% vs 11.45% for YSEP. On fees, FAPR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FAPR has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FAPR has performed better with a 13.58% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAPR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for YSEP.

YSEP and FAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

YSEP is categorized as Options Trading, while FAPR is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.90% for YSEP and 0.85% for FAPR.

FAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YSEP и FAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор