Сравнение YSEP с EFAA
YSEP (FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September) and EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - YSEP is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while EFAA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, YSEP returned 16.35% vs 20.68% for EFAA. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. YSEP charges 0.90%/yr vs 0.39%/yr for EFAA.
Доходность
Сравнение доходности YSEP и EFAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSEP показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у EFAA с доходностью 10.21%.
YSEP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 8.19%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.26%
EFAA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 5.84%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.36M | $6.38M | $5.11M | |
| $308.75K | $231.23K | $407.60K |
Сравнение доходности по годам YSEP и EFAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YSEP FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September | 8.19% | 19.88% | -2.82% |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 10.21% | 25.80% | -3.61% |
Correlation
The correlation between YSEP and EFAA is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between YSEP and EFAA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSEP vs. EFAA — Ранг доходности на риск
YSEP
EFAA
Сравнение YSEP c EFAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YSEP | EFAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.05 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 8.01 | +4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YSEP и EFAA
Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки EFAA в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и EFAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSEP | EFAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -11.97% | -10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -10.14% | +4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -1.95% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.59% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSEP и EFAA
Текущая волатильность для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) составляет 1.92%, в то время как у Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что YSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSEP | EFAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 3.05% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 10.82% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 12.38% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 12.99% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 12.99% | -1.70% |
Сравнение комиссий YSEP и EFAA
YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EFAA в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSEP и EFAA
YSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.04% | 7.94% | 3.29% |
YSEP FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, YSEP and EFAA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EFAA has higher volatility (3.05%) compared to YSEP (1.92%). In terms of maximum drawdown, YSEP dropped -22.58% vs EFAA's -11.97%.
On 1-year performance, EFAA leads with 20.68% vs 16.35% for YSEP. On fees, EFAA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, YSEP has been the lower-risk option at 1.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFAA has performed better with a 20.68% return vs 16.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFAA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for YSEP.
EFAA has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 0.00% for YSEP.
YSEP is categorized as Options Trading, while EFAA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: FT Vest and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for YSEP and 0.39% for EFAA.
YSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YSEP и EFAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор