PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSEP с BGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

YSEP и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности YSEP и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSEP и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		1.48%19.88%4.63%15.48%-9.75%-0.50%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%0.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YSEP показывает доходность 1.48%, а BGLD немного ниже – 1.46%.

YSEP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.25%
1 год
16.15%
3 года*
11.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с APRWYSEP с GMARYSEP с PBJAYSEP с AAPRYSEP с QFLR
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий YSEP и BGLD

YSEP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

YSEP vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.49

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.06

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

1.61

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

8.19

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.49

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.11

-0.56

Корреляция

Корреляция между YSEP и BGLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и BGLD

YSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%.

TTM2025202420232022
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%

Просадки

Сравнение просадок YSEP и BGLD

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

YSEPBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-16.19%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-11.11%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-6.16%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-3.54%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.19%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и BGLD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) составляет 4.00%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что YSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSEPBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

6.56%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

9.36%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

12.12%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

9.89%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

9.88%

+1.62%