PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSEP с APRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

YSEP и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности YSEP и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSEP и APRT

2026 (YTD)20252024202320222021
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		1.48%19.88%4.63%15.48%-9.75%-0.50%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.52%7.99%15.15%22.13%-6.41%4.28%

Доходность по периодам

С начала года, YSEP показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.52%.

YSEP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.25%
1 год
16.15%
3 года*
11.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
0.44%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.93%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с PBJAYSEP с APRWYSEP с GMARYSEP с QFLRYSEP с AAPR
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий YSEP и APRT

YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

YSEP vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.37

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.08

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

1.74

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

11.46

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.37

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.00

-0.45

Корреляция

Корреляция между YSEP и APRT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и APRT

Ни YSEP, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок YSEP и APRT

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

YSEPAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-14.98%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-8.70%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

0.00%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-2.11%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.32%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и APRT

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что YSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSEPAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.03%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

3.83%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

10.97%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

10.82%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

10.40%

+1.10%