PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YQQQ с TLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с TLTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -7.48% vs 3.72% for TLTX. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и TLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью -1.59%.

YQQQ

1 день
0.84%
1 месяц
4.23%
6 месяцев
-4.70%
С начала года
-4.79%
1 год
-7.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTX

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.45%
6 месяцев
-2.30%
С начала года
-1.59%
1 год
3.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и TLTX

2026 (YTD)2025
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-4.79%-2.75%
TLTX
Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF		-1.59%6.02%

Correlation

The correlation between YQQQ and TLTX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с TQQYYQQQ с PSQ
Часто сравнивают с TLTX:
TLTX с SHVTLTX с HBTATLTX с FXIFXTLTX с XHLFTLTX с QYLDTLTX с VGLTTLTX с XYLD

Доходность на риск

YQQQ vs. TLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 66
Ранг коэф-та Мартина
TLTX
Ранг доходности на риск TLTX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c TLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YQQQTLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
0.40

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
0.64

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.08

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.59

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

1.32

-2.11

YQQQ vs. TLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа TLTX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и TLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и TLTX

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и TLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQTLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-6.35%

-22.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-6.35%

-15.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.89%

-5.23%

-19.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-2.38%

-12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

2.83%

+6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и TLTX

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQTLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

2.87%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

6.92%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

9.24%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

9.24%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

9.24%

+7.31%

Сравнение комиссий YQQQ и TLTX

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и TLTX

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%, что больше доходности TLTX в 17.73%

ПозицияTTM20252024
TLTX
Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF		17.73%7.54%0.00%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		29.72%31.71%7.88%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and TLTX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YQQQ has higher volatility (5.41%) compared to TLTX (2.87%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs TLTX's -6.35%.

On 1-year performance, TLTX leads with 3.72% vs -7.48% for YQQQ. On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TLTX has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TLTX has performed better with a 3.72% return vs -7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.

YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 17.73% for TLTX.

YQQQ is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.29% for TLTX.

TLTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и TLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор