Сравнение TLTX с VGLT
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds. TLTX is actively managed, while VGLT is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью 0.49%.
TLTX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGLT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- -5.58%
- 10 лет*
- -1.20%
Сравнение доходности по годам TLTX и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 1.13% | 6.02% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.49% | 5.26% |
Correlation
The correlation between TLTX and VGLT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. VGLT — Ранг доходности на риск
TLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGLT
Сравнение TLTX c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTX | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTX и VGLT
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -46.18% | +39.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -36.26% | +33.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -15.12% | +12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и VGLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 8.61% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.26% | 14.53% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 13.80% | -4.54% |
Сравнение комиссий TLTX и VGLT
TLTX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и VGLT
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.25%, что больше доходности VGLT в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.25% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.57% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and VGLT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 17.25%, compared with 4.57% for VGLT.
They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.03% for VGLT.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор