Сравнение TLTX с FXIFX
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and FXIFX (Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class) are both funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while FXIFX is a Target Retirement Date fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, TLTX returned -1.09% vs 15.47% for FXIFX. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for FXIFX.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и FXIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у FXIFX с доходностью 8.43%.
TLTX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -1.95%
- С начала года
- -2.53%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.16%
FXIFX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 6.59%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 8.78%
- Всё время*
- 8.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $166.58K | $192.01K | $328.97K |
Сравнение доходности по годам TLTX и FXIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -2.53% | 6.02% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 8.43% | 7.98% |
Correlation
The correlation between TLTX and FXIFX is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. FXIFX — Ранг доходности на риск
TLTX
FXIFX
Сравнение TLTX c FXIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTX | FXIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.40 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 9.89 | -10.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTX и FXIFX
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.70%, что меньше максимальной просадки FXIFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и FXIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.70% | -23.90% | +17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -6.42% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | 0.00% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -3.58% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.56% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и FXIFX
Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) имеют волатильность 2.87% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.75% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 7.48% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.43% | 8.82% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.39% | 10.48% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.39% | 11.19% | -1.80% |
Сравнение комиссий TLTX и FXIFX
TLTX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FXIFX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и FXIFX
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.19%, что больше доходности FXIFX в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 3.02% | 3.34% | 2.67% | 2.26% | 2.69% | 2.13% | 2.40% | 16.73% | 2.13% | 1.84% | 1.94% | 2.02% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 19.19% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and FXIFX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTX has higher volatility (2.87%) compared to FXIFX (2.75%). In terms of maximum drawdown, TLTX dropped -6.70% vs FXIFX's -23.90%.
FXIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и FXIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор