Сравнение TLTX с XYLD
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. TLTX is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past year, TLTX returned -1.09% vs 18.93% for XYLD. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 8.95%.
TLTX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -1.95%
- С начала года
- -2.53%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.16%
XYLD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.30%
- Всё время*
- 8.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $166.58K | $192.01K | $328.97K | |
| $27.78M | $33.07M | $32.50M |
Сравнение доходности по годам TLTX и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -2.53% | 6.02% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 8.95% | 9.48% |
Correlation
The correlation between TLTX and XYLD is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. XYLD — Ранг доходности на риск
TLTX
XYLD
Сравнение TLTX c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTX | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.61 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.59 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 18.68 | -19.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTX и XYLD
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.70%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.70% | -33.46% | +26.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -5.29% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | 0.00% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -3.67% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.02% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и XYLD
Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что TLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 1.91% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 5.96% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.43% | 7.03% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.39% | 11.27% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.39% | 14.15% | -4.76% |
Сравнение комиссий TLTX и XYLD
TLTX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и XYLD
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.19%, что больше доходности XYLD в 10.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 19.19% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.44% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and XYLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTX has higher volatility (2.87%) compared to XYLD (1.91%). In terms of maximum drawdown, TLTX dropped -6.70% vs XYLD's -33.46%.
On 1-year performance, XYLD leads with 18.93% vs -1.09% for TLTX. On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XYLD has performed better with a 18.93% return vs -1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.
TLTX has the higher dividend yield at 19.19%, compared with 10.44% for XYLD.
TLTX is categorized as Government Bonds, while XYLD is Derivative Income. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.60% for XYLD.
XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор