Сравнение TLTX с XYLD
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. TLTX is actively managed, while XYLD is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 4.96%.
TLTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам TLTX и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -0.36% | 5.40% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 4.96% | 9.42% |
Correlation
The correlation between TLTX and XYLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. XYLD — Ранг доходности на риск
TLTX
XYLD
Сравнение TLTX c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTX | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.60 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TLTX и XYLD
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -33.46% | +27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -0.15% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -3.72% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и XYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 6.55% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 11.22% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.14% | 14.21% | -5.07% |
Сравнение комиссий TLTX и XYLD
TLTX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и XYLD
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.79%, что больше доходности XYLD в 10.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.79% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.52% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and XYLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.
TLTX has the higher dividend yield at 15.79%, compared with 10.52% for XYLD.
TLTX is categorized as Government Bonds, while XYLD is Derivative Income. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.60% for XYLD.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор