PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YQQQ с MUD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YQQQ с MUD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD).

YQQQ и MUD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. MUD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и MUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YQQQ и MUD

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		10.57%-9.97%-0.71%
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-31.42%-78.75%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у MUD с доходностью -31.42%.

YQQQ

1 день
-1.10%
1 месяц
5.50%
С начала года
10.57%
6 месяцев
12.35%
1 год
-7.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUD

1 день
-9.14%
1 месяц
5.96%
С начала года
-31.42%
6 месяцев
-60.02%
1 год
-83.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с SQQQYQQQ с QQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с PSQYQQQ с TQQYYQQQ с SPY
Часто сравнивают с MUD:
MUD с MUMUD с SEFMUD с CARDMUD с MSTZMUD с EFZMUD с FLYDMUD с MSFD

Сравнение комиссий YQQQ и MUD

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MUD в 0.97%.

YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Доходность на риск

YQQQ vs. MUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 99
Ранг коэф-та Мартина
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c MUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YQQQMUDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

-1.27

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

-3.06

+2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.66

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.93

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

-1.27

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YQQQ vs. MUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа MUD равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и MUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YQQQMUDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-1.27

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-1.09

+0.92

Корреляция

Корреляция между YQQQ и MUD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и MUD

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 27.65%, что больше доходности MUD в 8.59%

TTM20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		27.65%31.71%7.88%
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		8.59%9.21%0.47%

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и MUD

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки MUD в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и MUD.

Загрузка...

Показатели просадок

YQQQMUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.85%

-89.63%

+64.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.85%

-89.63%

+64.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-87.37%

+74.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-45.43%

+32.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.68%

65.87%

-47.19%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и MUD

Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.37%, в то время как у Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) волатильность равна 23.39%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YQQQMUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

23.39%

-18.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

50.20%

-40.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

65.58%

-48.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

64.02%

-47.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

64.02%

-47.64%