PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YQQQ с BIGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с BIGY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -7.48% vs 18.42% for BIGY. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и BIGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у BIGY с доходностью 6.10%.

YQQQ

1 день
0.84%
1 месяц
4.23%
6 месяцев
-4.70%
С начала года
-4.79%
1 год
-7.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIGY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
6.98%
С начала года
6.10%
1 год
18.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и BIGY

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-4.79%-9.97%-0.70%
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		6.10%19.14%-0.10%

Correlation

The correlation between YQQQ and BIGY is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

-0.87

The correlation between YQQQ and BIGY has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с TQQYYQQQ с PSQ
Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с SPYBIGY с CANY.TOBIGY с JEPIBIGY с GPIQ

Доходность на риск

YQQQ vs. BIGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 66
Ранг коэф-та Мартина
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c BIGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YQQQBIGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.66

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
2.29

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.30

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.22

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

8.20

-8.99

YQQQ vs. BIGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа BIGY равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и BIGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и BIGY

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что больше максимальной просадки BIGY в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и BIGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQBIGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-18.93%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-8.34%

-13.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.89%

-1.07%

-23.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-2.51%

-12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

2.25%

+7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и BIGY

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQBIGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

2.73%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

8.50%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

11.14%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

16.50%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

16.50%

+0.05%

Сравнение комиссий YQQQ и BIGY

И YQQQ, и BIGY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и BIGY

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%, что больше доходности BIGY в 12.41%

ПозицияTTM20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		12.41%12.49%0.00%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		29.72%31.71%7.88%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and BIGY have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YQQQ has higher volatility (5.41%) compared to BIGY (2.73%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs BIGY's -18.93%.

On 1-year performance, BIGY leads with 18.42% vs -7.48% for YQQQ. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BIGY has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIGY has performed better with a 18.42% return vs -7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YQQQ and BIGY have the same expense ratio: 0.99% per year.

YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 12.41% for BIGY.

BIGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и BIGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор