PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YQQQ с BIGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с BIGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs 25.81% for BIGY. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и BIGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у BIGY с доходностью 7.08%.

YQQQ

1 день
0.41%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIGY

1 день
0.39%
1 месяц
3.13%
С начала года
7.08%
6 месяцев
7.27%
1 год
25.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и BIGY

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-8.57%-9.97%-0.41%
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		7.08%19.14%0.22%

Correlation

The correlation between YQQQ and BIGY is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

-0.88

The correlation between YQQQ and BIGY has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с PSQYQQQ с TQQY
Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с SPYBIGY с CANY.TOBIGY с JEPIBIGY с GPIQ

Доходность на риск

YQQQ vs. BIGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c BIGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YQQQBIGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.43

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
3.32

-4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.44

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.11

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

12.20

-13.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YQQQ vs. BIGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа BIGY равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и BIGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YQQQBIGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.43

-3.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

1.05

-1.81

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и BIGY

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки BIGY в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и BIGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQBIGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-18.93%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.82%

-8.34%

-12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.87%

-0.15%

-27.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-2.55%

-11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.62%

2.12%

+6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и BIGY

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQBIGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

1.99%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

7.73%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

10.66%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

16.76%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

16.76%

-0.51%

Сравнение комиссий YQQQ и BIGY

И YQQQ, и BIGY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и BIGY

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что больше доходности BIGY в 11.65%

ПозицияTTM20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		11.65%12.49%0.00%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		32.16%31.71%7.88%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and BIGY have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YQQQ has higher volatility (3.90%) compared to BIGY (1.99%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs BIGY's -18.93%.

On 1-year performance, BIGY leads with 25.81% vs -13.84% for YQQQ. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BIGY has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIGY has performed better with a 25.81% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YQQQ and BIGY have the same expense ratio: 0.99% per year.

YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 11.65% for BIGY.

BIGY currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и BIGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор