PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YQQQ с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с AMDY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -11.10% vs 188.40% for AMDY. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 105.82%.

YQQQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.95%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.48%
1 год
-11.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDY

1 день
2.07%
1 месяц
3.79%
С начала года
105.82%
6 месяцев
106.26%
1 год
188.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и AMDY

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-6.68%-9.97%-5.17%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		105.82%53.93%-8.25%

Correlation

The correlation between YQQQ and AMDY is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

-0.64

The correlation between YQQQ and AMDY has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с TQQYYQQQ с PSQ
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Доходность на риск

YQQQ vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YQQQAMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
3.39

-4.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
3.66

-4.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.51

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

6.87

-7.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

15.32

-16.61

YQQQ vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа AMDY равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и AMDY

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и AMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-53.92%

+24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-27.59%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.38%

-2.61%

-23.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-17.73%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

12.35%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и AMDY

Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.98%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.32%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

20.32%

-14.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

43.45%

-32.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

56.04%

-42.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

46.88%

-30.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

46.88%

-30.32%

Сравнение комиссий YQQQ и AMDY

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и AMDY

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что меньше доходности AMDY в 67.14%

ПозицияTTM202520242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		67.14%80.68%109.98%6.68%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		30.57%31.71%7.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and AMDY have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDY has higher volatility (20.32%) compared to YQQQ (5.98%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs AMDY's -53.92%.

On 1-year performance, AMDY leads with 188.40% vs -11.10% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 188.40% return vs -11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.

AMDY has the higher dividend yield at 67.14%, compared with 30.57% for YQQQ.

They also come from different issuers: YieldMax and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 1.23% for AMDY.

AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и AMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор