Сравнение YPF с SUPV
YPF (YPF Sociedad Anónima) and SUPV (Grupo Supervielle S.A.) are both stocks. YPF operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while SUPV operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, YPF returned 9.76%/yr vs -0.89%/yr for SUPV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности YPF и SUPV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YPF показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у SUPV с доходностью -14.38%. За последние 10 лет акции YPF превзошли акции SUPV по среднегодовой доходности: 9.76% против -0.89% соответственно.
YPF
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 32.85%
- 6 месяцев
- 33.78%
- 1 год
- 42.17%
- 3 года*
- 48.10%
- 5 лет*
- 55.88%
- 10 лет*
- 9.76%
SUPV
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 27.62%
- С начала года
- -14.38%
- 6 месяцев
- -16.64%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 52.55%
- 5 лет*
- 35.29%
- 10 лет*
- -0.89%
Сравнение доходности по годам YPF и SUPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YPF YPF Sociedad Anónima | 32.85% | -14.94% | 147.29% | 87.05% | 140.58% | -18.72% | -59.41% | -12.86% | -41.18% | 39.31% |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | -14.38% | -20.75% | 281.41% | 87.96% | 11.80% | -6.59% | -41.46% | -57.01% | -70.23% | 124.27% |
Correlation
The correlation between YPF and SUPV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г. | 0.59 |
The correlation between YPF and SUPV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
YPF:
$18.84B
SUPV:
$799.60M
YPF:
-$3.19K
SUPV:
-ARS 72.13
YPF:
0.00
SUPV:
1.23
YPF:
1.66
SUPV:
1.07
YPF:
$13.23T
SUPV:
ARS 1.02T
YPF:
$3.80T
SUPV:
ARS 425.09B
YPF:
$4.05T
SUPV:
-ARS 9.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YPF vs. SUPV — Ранг доходности на риск
YPF
SUPV
Сравнение YPF c SUPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YPF Sociedad Anónima (YPF) и Grupo Supervielle S.A. (SUPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YPF | SUPV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.06 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | -0.13 | +3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YPF и SUPV
Максимальная просадка YPF за все время составила -94.58%, примерно равная максимальной просадке SUPV в -95.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPF и SUPV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YPF | SUPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.58% | -95.98% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.89% | -59.91% | +25.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.79% | -75.20% | +26.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -75.20% | +26.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.08% | -95.98% | +5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.75% | -66.20% | +51.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.08% | -66.95% | +27.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 27.79% | -15.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности YPF и SUPV
Текущая волатильность для YPF Sociedad Anónima (YPF) составляет 11.97%, в то время как у Grupo Supervielle S.A. (SUPV) волатильность равна 22.57%. Это указывает на то, что YPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YPF | SUPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 22.57% | -10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 46.79% | -18.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.45% | 96.03% | -42.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.77% | 71.51% | -16.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.74% | 72.47% | -17.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YPF и SUPV
Ни YPF, ни SUPV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPV Grupo Supervielle S.A. | 0.00% | 1.71% | 1.12% | 0.00% | 0.71% | 1.36% | 1.79% | 2.03% | 1.32% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
YPF YPF Sociedad Anónima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 0.60% | 0.32% | 0.66% | 0.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YPF и SUPV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YPF Sociedad Anónima и Grupo Supervielle S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YPF и SUPV
YPF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
SUPV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила о валовой прибыли в 169.00M при выручке в 387.59M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
YPF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 873.00M при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
SUPV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила об операционной прибыли в -15.76M при выручке в 387.59M, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.
YPF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в 404.00M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
SUPV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила о чистой прибыли в -12.03M при выручке в 387.59M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.
Часто задаваемые вопросы
YPF and SUPV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUPV has higher volatility (22.57%) compared to YPF (11.97%). In terms of maximum drawdown, YPF dropped -94.58% vs SUPV's -95.98%.
YPF currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YPF и SUPV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор