PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с VXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOLO с VXF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).

YOLO и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности YOLO и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOLO и VXF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.09%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-50.02%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		-0.59%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%8.20%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью -0.59%.

YOLO

1 день
1.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-19.09%
6 месяцев
-23.28%
1 год
50.85%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-34.43%
10 лет*
—

VXF

1 день
0.69%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
21.08%
3 года*
15.35%
5 лет*
4.13%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с TOKEYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с LIT
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с VEXMX

Сравнение комиссий YOLO и VXF

YOLO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.

YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
VXF
Vanguard Extended Market ETF

Доходность на риск

YOLO vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLOVXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.92

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.42

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.48

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

6.06

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLOVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.92

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.19

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.43

-0.94

Корреляция

Корреляция между YOLO и VXF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и VXF

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.17%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и VXF

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и VXF.

Загрузка...

Показатели просадок

YOLOVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-58.03%

-36.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-14.68%

-26.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.23%

-36.39%

-56.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.54%

-6.47%

-84.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.44%

-9.61%

-58.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

3.59%

+14.87%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и VXF

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOLOVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

6.89%

+8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.82%

13.50%

+37.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

23.05%

+48.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.54%

22.35%

+30.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.88%

22.25%

+28.63%