PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с DWUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YOLO с DWUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) and DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) are both exchange-traded funds - YOLO is a Cannabis fund actively managed by AdvisorShares, while DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, YOLO returned -30.98%/yr vs 11.81%/yr for DWUS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. YOLO charges 0.75%/yr vs 1.17%/yr for DWUS.

Доходность

Сравнение доходности YOLO и DWUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у DWUS с доходностью 14.72%.

YOLO

1 день
4.63%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
3.56%
1 год
54.55%
3 года*
6.94%
5 лет*
-30.98%
10 лет*
—

DWUS

1 день
-0.87%
1 месяц
7.59%
С начала года
14.72%
6 месяцев
13.94%
1 год
24.38%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YOLO и DWUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-7.74%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%5.09%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		14.72%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%35.99%-0.10%

Correlation

The correlation between YOLO and DWUS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г.

0.37

The correlation between YOLO and DWUS shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YOLO и DWUS

Секторы
YOLO
DWUS

Финансовые услуги

61.5%
5.8%

Здравоохранение

24.3%
6.4%

Потребительский защитный сектор

13.4%
6.3%

Потребительский циклический сектор

0.9%
10.8%

Недвижимость

0.7%
0.9%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

13.4%

Энергетика

-

2.3%

Промышленность

-

5.3%

Технологии

-

45.9%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

YOLO
61.5%
DWUS
5.8%

Здравоохранение

YOLO
24.3%
DWUS
6.4%

Потребительский защитный сектор

YOLO
13.4%
DWUS
6.3%

Потребительский циклический сектор

YOLO
0.9%
DWUS
10.8%

Недвижимость

YOLO
0.7%
DWUS
0.9%

Сырьевые материалы

YOLO

-

DWUS
1.4%

Коммуникационные услуги

YOLO

-

DWUS
13.4%

Энергетика

YOLO

-

DWUS
2.3%

Промышленность

YOLO

-

DWUS
5.3%

Технологии

YOLO

-

DWUS
45.9%

Коммунальные услуги

YOLO

-

DWUS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с SPY
Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с VICEDWUS с HDGE

Доходность на риск

YOLO vs. DWUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c DWUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLODWUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.58

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.19

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.04

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

7.75

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. DWUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа DWUS равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и DWUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLODWUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.58

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.63

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.71

-1.17

Просадки

Сравнение просадок YOLO и DWUS

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки DWUS в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и DWUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YOLODWUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-30.47%

-64.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-11.98%

-29.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.45%

-19.63%

-46.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.47%

-26.45%

-66.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.21%

-0.87%

-88.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.95%

-6.85%

-62.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.90%

3.16%

+18.74%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и DWUS

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YOLODWUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

4.89%

+8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.66%

12.48%

+40.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.67%

15.49%

+59.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.68%

18.82%

+34.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.38%

21.88%

+29.50%

Сравнение комиссий YOLO и DWUS

YOLO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DWUS в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и DWUS

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%0.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Часто задаваемые вопросы

YOLO and DWUS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YOLO has higher volatility (13.05%) compared to DWUS (4.89%). In terms of maximum drawdown, YOLO dropped -94.68% vs DWUS's -30.47%.

On 5-year performance, DWUS leads with 11.81% vs -30.98% for YOLO. On fees, YOLO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DWUS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWUS has performed better with a 11.81% return vs -30.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YOLO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.

DWUS has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for YOLO.

YOLO is categorized as Cannabis, while DWUS is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.75% for YOLO and 1.17% for DWUS.

DWUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YOLO и DWUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор