PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с DWUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOLO с DWUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS).

YOLO и DWUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности YOLO и DWUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOLO и DWUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.09%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%5.09%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		-5.24%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%35.99%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у DWUS с доходностью -5.24%.

YOLO

1 день
1.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-19.09%
6 месяцев
-23.28%
1 год
50.85%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-34.43%
10 лет*
—

DWUS

1 день
0.89%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-5.54%
1 год
9.65%
3 года*
15.43%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с TOKEYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с LIT
Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с GKDWUS с QPXDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с VICEDWUS с DWSHDWUS с HDGE

Сравнение комиссий YOLO и DWUS

YOLO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DWUS в 1.17%.

DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Доходность на риск

YOLO vs. DWUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c DWUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLODWUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.48

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.80

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.88

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

3.07

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. DWUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа DWUS равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и DWUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLODWUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.48

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.45

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.57

-1.07

Корреляция

Корреляция между YOLO и DWUS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и DWUS

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и DWUS

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки DWUS в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и DWUS.

Загрузка...

Показатели просадок

YOLODWUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-30.47%

-64.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-11.98%

-29.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.23%

-26.45%

-66.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.54%

-8.43%

-82.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.44%

-7.00%

-61.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

3.42%

+15.04%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и DWUS

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOLODWUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

5.90%

+9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.82%

12.75%

+38.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

20.30%

+51.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.54%

18.79%

+33.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.88%

22.01%

+28.87%