PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с DES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOLO с DES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).

YOLO и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности YOLO и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOLO и DES

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.09%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-50.02%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		8.16%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.16%.

YOLO

1 день
1.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-19.09%
6 месяцев
-23.28%
1 год
50.85%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-34.43%
10 лет*
—

DES

1 день
0.39%
1 месяц
-2.82%
С начала года
8.16%
6 месяцев
8.34%
1 год
15.75%
3 года*
11.21%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с TOKEYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с LIT
Часто сравнивают с DES:
DES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUSDES с FDVV

Сравнение комиссий YOLO и DES

YOLO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.

YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Доходность на риск

YOLO vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLODESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.77

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.22

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.19

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

4.22

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DES равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLODESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.29

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.30

-0.81

Корреляция

Корреляция между YOLO и DES составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и DES

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.53%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и DES

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и DES.

Загрузка...

Показатели просадок

YOLODESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-65.48%

-29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-13.44%

-27.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.23%

-25.16%

-68.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.54%

-4.03%

-86.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.44%

-9.76%

-58.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

3.80%

+14.66%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и DES

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOLODESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

4.89%

+10.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.82%

11.88%

+38.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

20.51%

+51.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.54%

19.66%

+32.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.88%

21.97%

+28.91%