PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YNOT с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YNOT с TDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YNOT (Horizon Digital Frontier ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds. YNOT is actively managed, while TDV is passively managed. Over the past year, YNOT returned 21.55% vs 18.54% for TDV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YNOT charges 0.75%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности YNOT и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YNOT показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 13.91%.

YNOT

1 день
-2.95%
1 месяц
-5.80%
6 месяцев
4.75%
С начала года
10.06%
1 год
21.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDV

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.81%
6 месяцев
9.46%
С начала года
13.91%
1 год
18.54%
3 года*
14.75%
5 лет*
12.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YNOT и TDV

2026 (YTD)2025
YNOT
Horizon Digital Frontier ETF		10.06%12.46%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		13.91%2.61%

Correlation

The correlation between YNOT and TDV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.76

The correlation between YNOT and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YNOT и TDV

Секторы
YNOT
TDV

Технологии

48.5%
90.7%

Промышленность

15.8%
4.4%

Коммуникационные услуги

14.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Сырьевые материалы

8.3%

-

Финансовые услуги

1.8%
4.9%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Энергетика

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

YNOT
48.5%
TDV
90.7%

Промышленность

YNOT
15.8%
TDV
4.4%

Коммуникационные услуги

YNOT
14.8%
TDV

-

Потребительский циклический сектор

YNOT
8.3%
TDV

-

Сырьевые материалы

YNOT
8.3%
TDV

-

Финансовые услуги

YNOT
1.8%
TDV
4.9%

Коммунальные услуги

YNOT
1.2%
TDV

-

Здравоохранение

YNOT
0.7%
TDV

-

Энергетика

YNOT
0.6%
TDV

-

Потребительский защитный сектор

YNOT

-

TDV

-

Недвижимость

YNOT

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Digital Frontier ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с YNOT:
YNOT с STOXYNOT с FRGNYNOT с HBTAYNOT с QGRDYNOT с BENJYNOT с JAPNYNOT с BCDF
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с PBDTDV с BATTTDV с QQQ

Доходность на риск

YNOT vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YNOT
Ранг доходности на риск YNOT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNOT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNOT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNOT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNOT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNOT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YNOT c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YNOTTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.97

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.40

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.95

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

5.80

-1.95

YNOT vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YNOT на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YNOT и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YNOT и TDV

Максимальная просадка YNOT за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNOT и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YNOTTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-32.78%

+16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-9.55%

-7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-7.85%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.35%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

3.21%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности YNOT и TDV

Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что YNOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YNOTTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

7.48%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

15.39%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

19.19%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

20.84%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

23.31%

+1.32%

Сравнение комиссий YNOT и TDV

YNOT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YNOT и TDV

YNOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.07%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%
YNOT
Horizon Digital Frontier ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YNOT and TDV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YNOT has higher volatility (8.33%) compared to TDV (7.48%). In terms of maximum drawdown, YNOT dropped -16.73% vs TDV's -32.78%.

On 1-year performance, YNOT leads with 21.55% vs 18.54% for TDV. On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YNOT has performed better with a 21.55% return vs 18.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for YNOT.

TDV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for YNOT.

They also come from different issuers: Horizon and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for YNOT and 0.66% for TDV.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YNOT и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор