Сравнение YNOT с STOX
YNOT (Horizon Digital Frontier ETF) and STOX (Horizon Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - YNOT is a Technology Equities fund actively managed by Horizon, while STOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Horizon. Over the past year, YNOT returned 21.55% vs 21.66% for STOX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. YNOT charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for STOX.
Доходность
Сравнение доходности YNOT и STOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YNOT показывает доходность 10.06%, а STOX немного ниже – 9.93%.
YNOT
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -5.80%
- 6 месяцев
- 4.75%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STOX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 8.44%
- С начала года
- 9.93%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YNOT и STOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 10.06% | 12.46% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 9.93% | 10.69% |
Correlation
The correlation between YNOT and STOX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between YNOT and STOX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YNOT vs. STOX — Ранг доходности на риск
YNOT
STOX
Сравнение YNOT c STOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и Horizon Core Equity ETF (STOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YNOT | STOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.33 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 10.56 | -6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YNOT и STOX
Максимальная просадка YNOT за все время составила -16.73%, что больше максимальной просадки STOX в -9.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNOT и STOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YNOT | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -9.33% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -9.33% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.21% | -0.72% | -10.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -1.19% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 2.06% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности YNOT и STOX
Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Horizon Core Equity ETF (STOX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что YNOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YNOT | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 3.34% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.31% | 9.92% | +10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 12.76% | +12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 12.63% | +12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 12.63% | +12.00% |
Сравнение комиссий YNOT и STOX
YNOT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии STOX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YNOT и STOX
YNOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% |
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YNOT and STOX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YNOT has higher volatility (8.33%) compared to STOX (3.34%). In terms of maximum drawdown, YNOT dropped -16.73% vs STOX's -9.33%.
On 1-year performance, STOX leads with 21.66% vs 21.55% for YNOT. On fees, STOX is cheaper at 0.70% per year. On volatility, STOX has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STOX has performed better with a 21.66% return vs 21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STOX is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for YNOT.
STOX has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for YNOT.
YNOT is categorized as Technology Equities, while STOX is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.75% for YNOT and 0.70% for STOX.
STOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YNOT и STOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор