Сравнение YNOT с BCDF
YNOT (Horizon Digital Frontier ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both exchange-traded funds - YNOT is a Technology Equities fund actively managed by Horizon, while BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, YNOT returned 21.55% vs 3.84% for BCDF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. YNOT charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности YNOT и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YNOT показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у BCDF с доходностью 4.63%.
YNOT
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -5.80%
- 6 месяцев
- 4.75%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YNOT и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 10.06% | 12.46% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 4.63% | -0.44% |
Correlation
The correlation between YNOT and BCDF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YNOT vs. BCDF — Ранг доходности на риск
YNOT
BCDF
Сравнение YNOT c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YNOT | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.27 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 0.84 | +3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YNOT и BCDF
Максимальная просадка YNOT за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNOT и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YNOT | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -27.70% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -14.02% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.21% | -6.38% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -9.80% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 4.60% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности YNOT и BCDF
Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что YNOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YNOT | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 5.15% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.31% | 11.34% | +8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 15.44% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 16.93% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 16.93% | +7.70% |
Сравнение комиссий YNOT и BCDF
YNOT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YNOT и BCDF
YNOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.41% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YNOT and BCDF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YNOT has higher volatility (8.33%) compared to BCDF (5.15%). In terms of maximum drawdown, YNOT dropped -16.73% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, YNOT leads with 21.55% vs 3.84% for BCDF. On fees, YNOT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YNOT has performed better with a 21.55% return vs 3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YNOT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for YNOT.
YNOT is categorized as Technology Equities, while BCDF is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.75% for YNOT and 0.85% for BCDF.
YNOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YNOT и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор