Сравнение YNOT с HBTA
YNOT (Horizon Digital Frontier ETF) and HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) are both exchange-traded funds - YNOT is a Technology Equities fund actively managed by Horizon, while HBTA is a Derivative Income fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, YNOT returned 21.55% vs 24.22% for HBTA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. YNOT charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for HBTA.
Доходность
Сравнение доходности YNOT и HBTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YNOT показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у HBTA с доходностью 9.55%.
YNOT
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -5.80%
- 6 месяцев
- 4.75%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTA
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- 8.28%
- С начала года
- 9.55%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YNOT и HBTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 10.06% | 12.46% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 9.55% | 14.00% |
Correlation
The correlation between YNOT and HBTA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between YNOT and HBTA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YNOT vs. HBTA — Ранг доходности на риск
YNOT
HBTA
Сравнение YNOT c HBTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и Horizon Expedition Plus ETF (HBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YNOT | HBTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.85 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 8.06 | -4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YNOT и HBTA
Максимальная просадка YNOT за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки HBTA в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNOT и HBTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YNOT | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -26.73% | +10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -13.18% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.21% | -4.61% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.11% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 3.01% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности YNOT и HBTA
Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что YNOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YNOT | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 6.18% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.31% | 15.28% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 18.64% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 24.83% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 24.83% | -0.20% |
Сравнение комиссий YNOT и HBTA
YNOT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HBTA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YNOT и HBTA
YNOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.58% | 0.64% |
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, YNOT and HBTA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YNOT has higher volatility (8.33%) compared to HBTA (6.18%). In terms of maximum drawdown, YNOT dropped -16.73% vs HBTA's -26.73%.
On 1-year performance, HBTA leads with 24.22% vs 21.55% for YNOT. On fees, YNOT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HBTA has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HBTA has performed better with a 24.22% return vs 21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YNOT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for HBTA.
HBTA has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for YNOT.
YNOT is categorized as Technology Equities, while HBTA is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for YNOT and 0.85% for HBTA.
HBTA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YNOT и HBTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор