Сравнение YNOT с JAPN
YNOT (Horizon Digital Frontier ETF) and JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) are both exchange-traded funds - YNOT is a Technology Equities fund actively managed by Horizon, while JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, YNOT returned 21.55% vs -9.47% for JAPN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. YNOT charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for JAPN.
Доходность
Сравнение доходности YNOT и JAPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YNOT показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у JAPN с доходностью -5.52%.
YNOT
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -5.80%
- 6 месяцев
- 4.75%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAPN
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- -4.78%
- С начала года
- -5.52%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YNOT и JAPN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 10.06% | 12.46% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -5.52% | -6.41% |
Correlation
The correlation between YNOT and JAPN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YNOT vs. JAPN — Ранг доходности на риск
YNOT
JAPN
Сравнение YNOT c JAPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YNOT | JAPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.93 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.40 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | -0.66 | +4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YNOT и JAPN
Максимальная просадка YNOT за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки JAPN в -23.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNOT и JAPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YNOT | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -23.94% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -23.94% | +7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.21% | -15.96% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -10.50% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 14.30% | -8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности YNOT и JAPN
Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что YNOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YNOT | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 5.89% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.31% | 16.61% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 19.91% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 19.73% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 19.73% | +4.90% |
Сравнение комиссий YNOT и JAPN
YNOT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JAPN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YNOT и JAPN
YNOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.25% | 0.24% |
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YNOT and JAPN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YNOT has higher volatility (8.33%) compared to JAPN (5.89%). In terms of maximum drawdown, YNOT dropped -16.73% vs JAPN's -23.94%.
On 1-year performance, YNOT leads with 21.55% vs -9.47% for JAPN. On fees, YNOT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, JAPN has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YNOT has performed better with a 21.55% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YNOT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
JAPN has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for YNOT.
YNOT is categorized as Technology Equities, while JAPN is Japan Equities. Their fees differ too: 0.75% for YNOT and 0.85% for JAPN.
YNOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YNOT и JAPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор