PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YNOT с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YNOT с SMH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YNOT (Horizon Digital Frontier ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - YNOT is a Technology Equities fund actively managed by Horizon, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. YNOT is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, YNOT returned 21.55% vs 97.28% for SMH. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. YNOT charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности YNOT и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YNOT показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%.

YNOT

1 день
-2.95%
1 месяц
-5.80%
6 месяцев
4.75%
С начала года
10.06%
1 год
21.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-3.70%
1 месяц
-7.64%
6 месяцев
43.52%
С начала года
57.98%
1 год
97.28%
3 года*
53.38%
5 лет*
36.57%
10 лет*
35.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YNOT и SMH

2026 (YTD)2025
YNOT
Horizon Digital Frontier ETF		10.06%12.46%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		57.98%26.57%

Correlation

The correlation between YNOT and SMH is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.86

The correlation between YNOT and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YNOT и SMH

Секторы
YNOT
SMH

Технологии

48.5%
100.0%

Промышленность

15.8%

-

Коммуникационные услуги

14.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Сырьевые материалы

8.3%

-

Финансовые услуги

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Энергетика

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

YNOT
48.5%
SMH
100.0%

Промышленность

YNOT
15.8%
SMH

-

Коммуникационные услуги

YNOT
14.8%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

YNOT
8.3%
SMH

-

Сырьевые материалы

YNOT
8.3%
SMH

-

Финансовые услуги

YNOT
1.8%
SMH

-

Коммунальные услуги

YNOT
1.2%
SMH

-

Здравоохранение

YNOT
0.7%
SMH

-

Энергетика

YNOT
0.6%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

YNOT

-

SMH

-

Недвижимость

YNOT

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Digital Frontier ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с YNOT:
YNOT с STOXYNOT с FRGNYNOT с HBTAYNOT с QGRDYNOT с BENJYNOT с JAPNYNOT с BCDF
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

YNOT vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YNOT
Ранг доходности на риск YNOT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNOT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNOT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNOT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNOT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNOT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YNOT c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YNOTSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.65

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.97

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

6.54

-5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

20.41

-16.55

YNOT vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YNOT на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YNOT и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YNOT и SMH

Максимальная просадка YNOT за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNOT и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YNOTSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-84.96%

+68.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-14.95%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-14.95%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-40.93%

+36.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

4.78%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности YNOT и SMH

Текущая волатильность для Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) составляет 8.33%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что YNOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YNOTSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

17.01%

-8.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

31.61%

-11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

36.97%

-12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

36.21%

-11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

33.16%

-8.53%

Сравнение комиссий YNOT и SMH

YNOT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YNOT и SMH

YNOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
YNOT
Horizon Digital Frontier ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YNOT and SMH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (17.01%) compared to YNOT (8.33%). In terms of maximum drawdown, YNOT dropped -16.73% vs SMH's -84.96%.

On 1-year performance, SMH leads with 97.28% vs 21.55% for YNOT. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, YNOT has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 97.28% return vs 21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for YNOT.

SMH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for YNOT.

YNOT is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Horizon and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for YNOT and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YNOT и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор