PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAX с PSMD

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

YMAX и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAX и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAX и PSMD

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-13.38%6.04%26.26%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.20%11.45%13.13%

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.20%.

YMAX

1 день
0.13%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-21.23%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.39%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.18%
1 год
14.24%
3 года*
11.43%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с FTAGPSMD с QQQPSMD с MGCPSMD с ADPVPSMD с MOATPSMD с QUAL

Сравнение комиссий YMAX и PSMD

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PSMD в 0.75%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

YMAX vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAXPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.10

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.69

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.29

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.53

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

8.57

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAX vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAXPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.10

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.04

-0.74

Корреляция

Корреляция между YMAX и PSMD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и PSMD

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		86.08%78.70%44.20%0.00%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и PSMD

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

YMAXPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-11.96%

-14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-4.42%

-21.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.21%

-2.32%

-20.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-1.71%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.83%

1.34%

+8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и PSMD

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMAXPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

3.07%

+6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

4.41%

+13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

10.09%

+15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

8.60%

+14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

8.56%

+14.42%