Сравнение YMAX с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
YMAX и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAX и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAX и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | 6.04% | 26.26% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.72% | 11.37% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.72%.
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.23%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и AVIE
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Доходность на риск
YMAX vs. AVIE — Ранг доходности на риск
YMAX
AVIE
Сравнение YMAX c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.99 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.38 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.30 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 3.72 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.99 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.05 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между YMAX и AVIE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и AVIE
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что больше доходности AVIE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 86.08% | 78.70% | 44.20% | 0.00% | 0.00% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и AVIE
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAX | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -12.39% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -4.97% | -21.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -2.59% | -20.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -3.09% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 4.03% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и AVIE
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAX | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 2.69% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 7.35% | +10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 14.65% | +10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 13.09% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 13.09% | +9.89% |